Credit Risk Analyst
Junior / Apprendista

Descrizione della Posizione Lavorativa

Data: 1 lug 2026

Entrerai nell'Area di Governo Chief Risk Officer, nella funzione Internal Validation, e supporterai le attività di validazione indipendente dei modelli impiegati per misurare e gestire i rischi bancari. In particolare, affiancherai le strutture coinvolte nella revisione metodologica, nella verifica delle performance e nella verifica di conformità normativa dei modelli di rischio di credito sia a fini regolamentari sia gestionali.

Attività principali:

• Supportare la validazione indipendente dei modelli di rischio di credito utilizzati a fini regolamentari e gestionali;
• Eseguire analisi quantitative e statistiche sui dati e sui risultati dei modelli;
• Verificare la solidità metodologica, le ipotesi adottate e le performance tramite test e analisi dedicate;
• Contribuire alla valutazione della conformità dei modelli rispetto alla normativa interna ed esterna;
• Predisporre documentazione di validazione e report destinati agli organi aziendali e alle funzioni di controllo;
• Supportare il monitoraggio delle remediation individuate durante le attività di validazione;
• Collaborare con le strutture di sviluppo modelli, Model Risk Management, Internal Audit e altre funzioni di governo del rischio;
• Contribuire ad analisi e approfondimenti sulle evoluzioni normative e metodologiche in ambito risk management e model risk;
• Relazionarsi con l'Autorità di Vigilanza in occasione di On Site Inspection, Internal Model Investigation e workshop, esponendo le attività svolte.

Requisiti e competenze richieste:

• Conoscenza di linguaggi di programmazione e strumenti come Python e tecniche di Machine Learning; sono utilizzati anche SQL, SAS, R, Matlab, VBA e il Pacchetto Office;
• Inglese livello B2;
• Conoscenza dei principali framework per la gestione e misurazione dei rischi bancari;
• Conoscenza delle metodologie di modellizzazione statistica e di analisi quantitativa;
• Conoscenza della normativa prudenziale applicabile ai modelli interni e al rischio di credito;
• Conoscenza dei modelli di rischio di credito e capacità di analisi di dataset e interpretazione dei risultati quantitativi;
• Laurea magistrale in Economia, Finanza, Matematica, Statistica, Ingegneria Gestionale o Ingegneria Matematica;
• Esperienza di 0-1 anni, anche con stage o prime esperienze in ambito Risk Management o Model Validation.

Competenze preferenziali: conoscenza di SAS, Python, buona padronanza dell'inglese e precedenti esperienze nel settore bancario.

Chi siamo: siamo uno dei principali gruppi bancari in Europa con oltre 20 milioni di clienti. Lavoriamo con un forte impegno verso la sostenibilità e una cultura inclusiva che valorizza le persone.

Benefit

• Retribuzione annua lorda a partire da €35.650;
• Componente variabile della retribuzione prevista dalle Politiche di Remunerazione di Gruppo;
• Elementi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello;
• Iniziative di sviluppo professionale e ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy;
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9;
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale;
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione;
• Vantaggi su prodotti e servizi bancari del Gruppo.

Intesa Sanpaolo garantisce un ambiente inclusivo e di pari opportunità: saranno considerate tutte le candidature indipendentemente da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o altre categorie protette. I dati delle candidature saranno trattati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller; si invita a consultare l’Informativa Privacy dedicata.

Requisiti

Laurea magistrale in Economia, Finanza, Matematica, Statistica, Ingegneria Gestionale o Ingegneria Matematica; esperienza 0-1 anni (stage o prime esperienze) in Risk Management o Model Validation; conoscenza di Python e tecniche di Machine Learning (anche SQL, SAS, R, Matlab, VBA); inglese B2; conoscenza dei framework di gestione del rischio, metodologie di modellizzazione statistica e normativa prudenziale applicabile ai modelli interni e al rischio di credito.