Descrizione della Posizione Lavorativa

Overview

Entrerai a far parte della struttura ALM & Capital Management di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, contribuendo all'ottimizzazione delle strategie finanziarie prospettiche e all'aggiornamento dei modelli regolamentari. Ti occuperai di modelli di pricing e della gestione di strumenti finanziari complessi, partecipando a iniziative di innovazione e allo sviluppo sulla piattaforma attuariale. Fornirai supporto nelle decisioni di allocazione del capitale per il new business e analizzerai performance, sensitività e scenari di stress per guidare le scelte strategiche in un contesto dinamico.

Quali saranno le tue attività

• Ottimizzare strategie di gestione finanziaria prospettica in ambito di valutazioni regolamentari (es. Solvency II modello standard) e collaborare alla loro integrazione nel nuovo modello interno
• Partecipare a progetti di innovazione finanziaria nel settore assicurativo
• Implementare sulla piattaforma attuariale modelli di pricing e di gestione per strumenti finanziari complessi quali derivati e obbligazioni strutturate
• Supportare l'indirizzo strategico del new business e valutare l'assorbimento di capitale per prodotti e linee di business nel processo di allocazione del capitale
• Analizzare le dinamiche reddituali e patrimoniali che influenzano il capitale regolamentare ed economico
• Eseguire analisi di sensitivity e stress test al variare dei fattori di mercato e delle ipotesi attuariali

Chi stiamo cercando

Ti cerchiamo se possiedi solide competenze quantitative e esperienza nella modellistica finanziaria; nello specifico, apprezziamo profili in grado di integrare competenze tecniche e conoscenza dei mercati assicurativi e regolamentari.

• 2-4 anni di esperienza in analisi finanziaria quantitativa, modellizzazione multivariata, analisi statistica, forecasting e risk management
• Laurea magistrale, Master o Ph.D. in discipline quantitative (matematica, scienze attuariali, fisica, statistica, ingegneria, informatica o matematica finanziaria)
• Conoscenza avanzata di software statistico: Matlab, R e programmazione in Python e C++
• Esperienza in mercati finanziari, portfolio management e derivatives pricing
• Conoscenza delle tematiche legate a Solvency II, in particolare aspetti Market e Life
• Familiarità con modelli matematici per i mercati finanziari e con processi stocastici applicati al Life Insurance
• Ottima padronanza della lingua inglese

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 40.000 €
• Componente variabile della remunerazione conformemente alle Politiche di Remunerazione del Gruppo
• Elementi retributivi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale Assicurativo e da accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative e percorsi di sviluppo professionale per la crescita delle persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy per lo sviluppo di competenze professionali, manageriali e trasversali
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Intesa Sanpaolo Assicurazioni offre soluzioni assicurative innovative e personalizzate, con l'obiettivo di proteggere ciò che conta per le persone combinando innovazione e tradizione. Promuoviamo talento, diversità e crescita professionale in un ambiente inclusivo.

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità e consideriamo tutte le candidature indipendentemente da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta.

Per la valutazione delle candidature i dati saranno trattati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller; è disponibile l'Informativa Privacy dedicata.

Benefit

• Retribuzione di base a partire da 40.000 € annui lordi
• Componenti variabile secondo le politiche di Gruppo
• Contratto e benefit disciplinati dal CCNL Assicurativo e da accordi aziendali
• Percorsi di formazione e sviluppo professionale tramite Corporate Academy
• Opzione di lavoro flessibile e settimana corta 4x9
• Sistema di welfare aziendale integrato
• Copertura sanitaria e previdenza complementare dalla data di assunzione
• Vantaggi su prodotti e servizi bancari del Gruppo

Requisiti

2-4 anni di esperienza in analisi finanziaria quantitativa e modellizzazione; laurea magistrale/Master/Ph.D. in discipline quantitative; conoscenza avanzata di Matlab, R, Python e C++; esperienza in mercati finanziari, portfolio management e pricing di derivati; conoscenza di Solvency II (Market e Life); familiarità con modelli matematici per i mercati finanziari e processi stocastici; ottima conoscenza dell'inglese.