Descrizione della Posizione Lavorativa

BFF Bank spa è un istituto bancario presente sul mercato da circa 40 anni, quotato in Borsa Italiana e in costante crescita. È il principale operatore italiano nella finanza specializzata e leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali verso le Pubbliche Amministrazioni, nonché riferimento in Italia per i securities services e i servizi di pagamento bancari.

Per ampliamento dell'organico cerchiamo un/una Credit Risk Specialist che sarà inserito/a nella Funzione Risk Management. La risorsa si occuperà delle attività di credit risk con l'obiettivo di contribuire al monitoraggio, alla misurazione e al controllo del rischio, supportando l'evoluzione dei modelli e dei processi regolamentari della banca e collaborando con le diverse funzioni aziendali coinvolte nei processi creditizi.

Principali attività

• Supportare le attività di misurazione, monitoraggio e reporting del rischio di credito.
• Analizzare l'andamento del portafoglio creditizio tramite indicatori di rischio e metriche quantitative.
• Contribuire allo sviluppo e al monitoraggio delle performance dei modelli di rischio di credito.
• Partecipare alle attività legate al framework IFRS 9, inclusa l'analisi dei parametri di rischio (PD, LGD, EAD) e dei processi di impairment.
• Predisporre reportistica direzionale e regolamentare in materia di rischio di credito.
• Effettuare analisi quantitative per identificare trend, anomalie e rischi emergenti.
• Collaborare all'implementazione e al miglioramento dei processi di controllo e monitoraggio del rischio.
• Svolgere controlli di secondo livello verificando l'adeguatezza dei presidi metodologici e operativi.
• Supportare gli esercizi regolamentari e le richieste degli organi di vigilanza.
• Contribuire all'aggiornamento della documentazione metodologica e normativa di riferimento.

Requisiti

• Laurea triennale o magistrale in discipline quantitative (Economia, Statistica, Matematica, Data Science, Ingegneria, Fisica o affini).
• Buona conoscenza dei concetti e dei framework di rischio di credito.
• Familiarità con normativa bancaria e regolamentare (CRR/CRD, Linee Guida EBA, Basilea).
• Conoscenza dei principi contabili IFRS 9 e delle metodologie di impairment creditizio.
• Interesse e competenze nell'analisi e valutazione dei modelli di rischio, con focus sugli aspetti quantitativi.
• Capacità di analisi dei dati e interpretazione dei risultati; esperienza con strumenti di data analytics e programmazione statistica.
• Conoscenza di strumenti di analisi e reporting quali SAS, Excel avanzato, SQL; la conoscenza di Python o R è considerata un plus.
• Conoscenza delle tematiche relative al Risk Framework (RAF, ICAAP/ILAAP).
• Capacità di problem solving, attenzione ai dettagli e approccio analitico.
• Attitudine al lavoro in team e a interfacciarsi con interlocutori di diverse funzioni aziendali.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• La conoscenza del mercato del factoring e dei crediti commerciali costituisce un plus.

Sede di lavoro: Viale Lodovico Scarampo 15, Milano. RAL: a partire da 40.000€.

Benefit

• Contratto a tempo indeterminato con CCNL del credito.
• Possibilità di lavoro ibrida.
• Ticket restaurant erogati sia in presenza che durante il lavoro da remoto.
• Sistema premiante, welfare aziendale e possibilità di accesso a fondi pensione.
• Assicurazione sanitaria integrativa.
• Ambiente di lavoro stimolante, con elevate possibilità di crescita e forte learning culture.

Requisiti

Laurea triennale o magistrale in discipline quantitative; buona conoscenza dei framework di rischio di credito; familiarità con CRR/CRD, Linee Guida EBA e Basilea; conoscenza IFRS 9 e metodologie di impairment; competenze quantitative e di data analysis; esperienza con SAS, Excel avanzato, SQL (Python/R gradito); buona conoscenza dell'inglese. Conoscenza del mercato del factoring è un plus.